Displaced Moving Average Amibroker

Der Displaced Moving Average nimmt den aktuellen gleitenden Durchschnitt und verschiebt ihn vorwärts oder rückwärts in der Zeit Verwendung, um die Daten, für die Zyklusschätzung, für das Phasing oder als ein einfaches gleitendes durchschnittliches Handelssystem zu de-Trend. Wenn die erste Zahl in der Studie den Zeitraum angibt Von einem einfachen Moving Average - SMA zB 28 Tage, der zweite Parameter spezifiziert die Verschiebungsperiode zB 5 Tage geben eine negative Zahl ein, um den gleitenden Durchschnitt zurückzukehren, zB -14 Tage Wenn der gleitende Durchschnitt zurück verschoben wird, ist der verbleibende Teil der Studie Berechnet mit dem gleitenden Durchschnitt auf der Grundlage der verfügbaren Daten für jeden Tag zB 13 Tage, 12 Tage, etc. Die Mathematik eines gleitenden Durchschnitt wird es immer zwingen, zu folgen oder zu lagern die tatsächlichen Preisdaten Durch die Zentrierung der gleitenden Durchschnitt, haben Sie eine Genauere Abbildung des gleitenden Durchschnitts relativ zum aktuellen Preis auf dem Diagramm A Displaced Moving Average Studie könnte sehr nützlich bei der Lokalisierung und Schätzung Zyklen. THE DISPLACED MOVING AVERAGE RIBBON. Hello Fellow ChartWatchers. A während zurück, demonstriert das Konzept der Moving Durchschnittliches Farbband hier als eine Möglichkeit, die Wellen und Wellen für irgendwelche Lager zu sehen Das Konzept ist einfach - einfach viel viele Moving Average Overlays auf dem gleichen Diagramm, sondern ändern die Periode für jeden MA um einen festen Betrag. Viele Leute mochten dieses Konzept und Viele Leute benutzen es immer noch in ihrer täglichen Analyse Hier gibt es eine andere Aufnahme auf das gleiche Konzept - das Displaced Moving Average Ribbon. StockCharts Mitglieder können auf den Link oben klicken, um genau zu sehen, wie das Diagramm erstellt wurde. Just wie das MA Ribbon, das Displaced MA Ribbon Plots mehrere Moving Average Overlays auf dem gleichen Chart, nur dieses Mal jeder MA hat die gleiche Periode, aber der Offset für jeden MA wird um einen festen Betrag verringert Für diejenigen, die nicht vertraut sind, kann die Moving Average Overlay auf SharpCharts einen zweiten, optionalen Parameter nehmen, der den Offset positiv oder negativ für einen gleitenden Durchschnitt darstellt. Wenn Sie z. B. 50,5 angeben Als die Parameter für ein MA, SharpCharts wird die 50-Tage Moving Average Linie und dann verschieben sie nach rechts um 5 Perioden Ähnlich 50, -5 verschiebt die MA Linie 5 Perioden nach links. Die Displaced MA Ribbon kann Ihnen helfen Sehen, wenn eine Aktie aktuellen Trend läuft aus Dampf - wenn alle Zeilen im Schritt marschieren, Dinge ein tolles und der aktuelle Trend sollte weiter Wenn die Zeilen beginnen zu verwirren, ist es Zeit, um neu zu bewerten Dinge. In Das obige Beispiel, ich wähle einen Simple Moving Average mit einer 50-Tage-Periode und Verschiebung Offsets von 5 Perioden Alle diese Dinge können an Ihre Situation angepasst werden Sie können feststellen, dass ein Band auf 20-Tage-EMAs mit 10- Perioden-Offsets funktioniert besser Das ist ein großes Experimentieren führt zu Vertrautheit und dann zu vertrauen - und du musst einem Indikator vertrauen, bevor du mit ihm handeln kannst. Während ich persönlich das Original MA Ribbon bevorzuge, kann das Displaced MA Ribbon eine andere Perspektive auf Dinge geben Und kann helfen, Sie zu trennen Änderungen, die Sie sonst vermissen könnten. About This Blog ChartWatchers ist unser kostenloser Newsletter für Einzelpersonen, die sich für technische Handel und Chart-Analyse interessiert Es wird zweimal im Monat per E-Mail gesendet Dieses Blog enthält frühen Zugriff, Vorschau-Versionen der Artikel, die später im offiziellen Newsletter erscheinen Um den ChartWatchers Newsletter abonnieren zu können, klicken Sie hier. Abonnieren Sie ChartWatchers, um benachrichtigt zu werden, wann immer ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wird. Detrended Price Oscillator DPO. Detrended Price Oscillator DPO. Der Detrended Price Oscillator DPO ist Ein Indikator, der entworfen ist, um Trend vom Preis zu entfernen und es einfacher zu machen, Zyklen zu identifizieren DPO verlängert sich nicht auf das letzte Datum, weil es auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Allerdings ist die Ausrichtung mit dem jüngsten kein Problem, da DPO kein Impulsoszillator ist Stattdessen wird DPO verwendet, um Zyklen Höhen Tiefen zu identifizieren und die Zykluslänge zu schätzen. Verbleibende bewegliche Durchschnitt. Die gleitende durchschnittliche Verschiebung tatsächlich zentriert den gleitenden Durchschnitt Betrachten Sie einen 20-tägigen einfachen gleitenden durchschnittlichen Offset 11 Tage nach links Es gibt 10 Tage vor dem Gleitender Durchschnitt, 1 Tag im gleitenden Durchschnitt und 9 Tage hinter dem gleitenden Durchschnitt In Wirklichkeit liegt dieser gleitende Durchschnitt in der Mitte seiner Rückblickzeit. Die Hälfte der in der Berechnung verwendeten Preise liegt rechts und die Hälfte ist links Abbildung 1 zeigt den SP 500 ETF SPY mit einer 20-Tage-SMA-grünen, gepunkteten Linie und einem 20-Tage-SMA-Offset 11 Tage rosa Linie Die Endwerte sind gleich 106 84, aber der rosa gleitende Durchschnitt endet am 27. Oktober und der grüne Umzug Durchschnittliche endet am 11. November, das ist das letzte Datum auf dem Diagramm Auch bemerken, wie die zentrierte gleitende durchschnittliche rosa näher folgt der tatsächlichen Preisplot. Was funktioniert DPO Measure. The Detrended Preis Oszillator DPO misst den Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und eine Bewegung Durchschnittlich Beachten Sie, dass DPO selbst nach links verschoben wird. Der Indikator oszilliert über unter Null, da die Preise sich über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt bewegen. Abbildung 2 zeigt den SP 500 ETF SPY mit einem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt verschoben -11 Tage 20-Tage-DPO Wird im Indikatorfenster angezeigt. Hinweis, wie DPO positiv ist, wenn der Preis über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt und negativ ist, wenn der Preis unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt. Auch wenn dieser Indikator wie ein klassischer Oszillator aussieht, ist er nicht für Impuls-Signale ausgelegt Durchschnitt wird in der Vergangenheit gesetzt und deshalb wird der DPO in der Vergangenheit gezeigt. Auch bei dieser Verschiebung können DPO-Peaks und - Tröme verwendet werden, um die Zykluslänge DPO-Filter abzuschätzen, um die längeren Trends auf kürzere Zyklen zu konzentrieren. Abbildung 3 zeigt den Nasdaq 100 ETF QQQQ mit DPO 20 im Indikatorfenster Mit Blick auf die Gipfel und Mulden sehen wir einen 20-tägigen Zyklus mit den Tiefstständen Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November und Anfang Dezember. Es gibt ungefähr 20 Tage zwischen diesen Tiefstständen. Der Zyklus verpasst Anfang Januar. To Umschalten oder nicht zu verschieben. Es ist möglich, um die Detrended Price Oscillator DPO mit einer horizontalen Verschiebung nach rechts verschieben Wenn DPO auf 20 gesetzt ist, dann eine 11 Periodenverschiebung erforderlich ist, um es in Einklang mit den meisten Jüngster Preis Diese Verschiebungsnummer stammt aus der Formel an der Spitze 20 2 1 11 Während der Verschiebung mag eine gute Idee sein, es wirklich besiegt den Zweck dieses Indikators, der Zyklen identifizieren soll. Auch bei positiver Verschiebung, DPO-Schwankungen nicht Match up mit Preisen Im folgenden Beispiel ist der letzte Wert für DPO 20,11 immer noch auf die enge vor 11 Tagen und der Wert des gleitenden Durchschnittes, dass DPO negativ als Preis unter dem zentrierten gleitenden Durchschnitt vor 11 Tagen bewegt wurde Orangen-Box DPO stimmt einfach nicht mit der aktuellen Preis-Aktion überein Im Gegensatz zu DPO ist der Preis unterhalb der 20-Tage-EMA die letzten 12 Tage Der Prozentsatz-Preis-Oszillator PPO ist besser geeignet, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren PPO 1,20,1 zeigt die Prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem normalen 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt Overbought Überverkauft Bedingungen, wenn die Preise relativ weit von ihrem 20-Tage-EMA erhalten. Der Detrended Price Oscillator zeigt den Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und einem einfachen gleitenden Durchschnitt Im Gegensatz zu anderen Preis-Oszillatoren, DPO ist kein Impulsindikator Stattdessen ist es einfach entworfen, um Zyklen mit seinen Gipfeln und Tälern zu identifizieren Zyklen können durch Zählen der Perioden zwischen Gipfeln oder Mulden geschätzt werden Benutzer können mit kürzeren und längeren DPO-Einstellungen experimentieren, um die beste Passform zu finden. DPO und SharpCharts. Der Detrended Price Oscillator DPO befindet sich in der Indikatorliste auf SharpCharts Der Standardparameter ist 20 Perioden, aber das kann entsprechend angepasst werden, um Zyklen zu finden. Benutzer können auch einen anderen Parameter hinzufügen, der durch ein Komma getrennt ist. Ein Komma plus eine positive Zahl Verschiebt den Indikator nach rechts DPO kann über, unter oder hinter dem Preis gezeichnet werden Hier klicken für ein Live-Beispiel des Detrended Price Oscillator. Suggested Scans. Der Detrended Price Oscillator eignet sich nicht gut für Scans, da der Indikator auf einem basiert Offset gleitender Durchschnitt Ein 20-Tage-DPO korreliert zu einem Preis vor 11 Tagen, was für Scans nicht praktikabel ist. DPO basiert auch auf absoluten Niveaus und das macht es für Vergleichszwecke schwierig. Eine 100 Aktie hat eine viel breitere DPO-Reichweite als eine 20 Stock Google gehandelt rund 590 pro Aktie Anfang Januar mit einem DPO rund 21 Intel gehandelt rund 20 5 Anfang Januar mit einem DPO um 20, was viel niedriger ist Der DPO niedriger, weil Intel ist viel niedriger als Google. Weitere Studie. Technische Analyse Charles Kirkpatrick Julie R Dahlquist.